金融高频数据相关论文
核函数在支持向量机中起到关键作用,然而金融高频数据挖掘的经验分析表明,尽管各种核函数秉性各异,但是选择不同的核函数对结果的......
“已实现”波动是一种研究金融高频数据波动性的全新方法，本文基于“已实现”波动计算调整“已实现”波动率并基于该波动率建立了AR......
金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM(wavelettransfermodulusmaxima）的multifractal形式来检......
在过去的20年里，基于金融高频数据的波动以及相关性建模一直是实证金融和时间序列分析的重要研究领域之一，也是金融资产定价，风险管理......
当今世界，经济全球化以摧枯拉朽之势深刻变革着世界经济格局，而能否在此趋势下把握住经济发展之先机，在很大程度上取决于一国金融系统......
上个世纪九十年代以来，学者们对于金融高频数据的关注投入了越来越浓厚的研究兴趣。在金融经济学领域中，对股票价格波动率以及其他金......
本文选取上证50成分股中的一部分股票作为对象,统计了日内金融高频数据以及各交易时间段互联网资讯数量。将这些数据作为自变量,股......
金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——“已实现”双幂次变差进......
摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件......
本文从统计角度,对金融高频数据的概念进行辨析,将其与传统数据进行对比,针对其具有噪声的特点,提出了应用HHT方法进行分析,并对HH......
美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司于2008年9月15日正式宣布破产之后,新一轮金融海啸迅速席卷了全球金融市场。本文主要着眼于此......
期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合......
波动率预测相对于股票收益率预测比较简单,在波动率预测比较精准的情况下,投资者如何进行套利?投资者一般选择投资于跨式期权组合(......
随着科技的发展,针对金融高频数据的分析迅速成为数据分析领域的热点和难点。高频数据包含了比低频数据更多的市场细节信息,因此针......
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模......
文章阐述了财经类院校理科专业与大数据人才培养的联系,分析了财经类院校理科专业大数据人才培养模式研究的意义,指出了财经类院校......
变化了十几年的我国股票行业,已经日益发展壮大,成为国民经济中不可或缺的部分,近些年股市的不断壮大也使其高风险性的特点日益突......
科学数据是自然界客观事物特性的表征。，现代科学领域的数据都开始以越来越精细的时问刻度来收集，在频率上向可微分方向发展，在数量上......
金融高频数据由于比低频数据包含了更多的信息而被众多学者广泛关注,而如何准确地测量金融资产收益的波动一直是金融领域研究的核......
基于NGARCH模型刻画了波动率的杠杆效应特征,在已实现GARCH模型的波动率方程中引入杠杆参数的扰动,建立了新的已实现NGARCH模型,并......
目前我国期货市场尚不成熟,没有形成完备的上市品种结构,因此.实现一种期货对多种现货的交叉套保在风险管理中具有重要意义.考虑到......
金融高频数据构成海量数据集,属于数据挖掘的研究范畴,然而在金融高频数据的研究中,数据挖掘技术尚未得到足够的重视。金融高频数......
<正>为借鉴发达国家经验,加强国际统计学者之间的相互交流,促进中国统计事业的发展,推动中国统计科学研究与国际水平接轨,第四届中......
最近几年,ACD(autoregressive conditional duration)模型有了很多新的发展。本文将在介绍高频数据特点的基础上结合是市场微观结......
由于区间极端事件极值点计算方面的原因,传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷,不便于金融机构利用......
在金融市场中,高频数据包含了以分钟或秒为采集频率的数据,以及在交易过程中实时采集的数据。对金融高频数据进行挖掘研究,能够更......
学位
由于金融高频数据拥有丰富的市场信息同时是全新的金融研究领域,近年来,关于金融高频数据波动率的研究已成为金融研究领域的热点。......
学位
股票市场上主要有系统风险和非系统风险两类，非系统风险可以通过资产组合进行规避，而系统风险无法通过资产多元化规避。2010年4月16......
由于噪声的存在使得高频数据的分析过程存在着诸多困难,本文探讨了高频数据情况下的金融资产收益率已实现波动率的估计问题。在离......
近年来,在西方国家基于成熟证券市场高频数据的分析研究已经成为各界热点和难点问题。本文在描述国外成熟市场金融高频数据的统计......
